Семинар позволит Вам:
В результате обучения на семинаре Вы:
Семинар предназначен для:
- планово-экономических;
- аналитических;
- производственных;
- производственных;
- торгово-закупочных;
- продаж;
- сервисного обслуживания.
1. Основные понятия экономико-математического моделирования.
• модель, математическая модель;
• допущения, сферы применения, ограничения модели;
• возможности и преимущества моделирования.
2. Эконометрические модели.
• системы и шкалы измерений показателей бизнеса;
• факторы, объясняющие и объясняемые переменные, спецификации и виды моделей;
• регрессионные зависимости в практике;
• простейшие виды линейных и нелинейных регрессионных моделей, методы их автоматизированного построения и решения с использованием MS Excel
• показатели качества и значимости регрессионных моделей и их компонентов;
• учёт в модели качественных факторов (фиктивных переменных);
• методы преодоление практических проблем при построении моделей (устранение мультиколлинеарности модели, методы нахождения оптимальных моделей);
• бизнес-трактовка полученных результатов.
Практикум. Решение задач (прогнозирование объёмов продаж по историческим данным, оценка показателей при отсутствии схожих исторических данных, оценка стоимости квартиры по её параметрам, определение наиболее значимых факторов объёмов продаж и др.).
• временные ряды, их место и примеры в современной жизни;
• основные компоненты, виды и способы исследований временных рядов;
• методы выявления сезонной составляющей и тренда (основной тенденции);
• методы сглаживания колебаний (простых и взвешенных скользящих средних, экспоненциальное сглаживание);
• практические проблемы при построении моделей временных рядов и их устранение;
• модели временных рядов, цели и методы их построения для реальных бизнес задач (AR(p), MA(q) и др.);
Практикум. Решение задач (прогнозирование роста объёмов продаж, составление годовых планов продаж с учётом сезонности, выявление сезонности в бизнесе и оценка её параметров, оценка степени стабильности рынка).
3. Модели принятия решений. Рейтинговые модели, скоринги.
• смысл и цель рейтингования клиентов
• основные виды скорингов и методов их построения (лог-регрессия, дерево решений);
• определение значимых факторов скоринга, форму их учёта в нем;
• показатели качества моделей принятия решений (кривая Лоренца, индекс Джини, тест Колмогорова-Смирнова, ROC-кривая, показатель AUC), алгоритмы их получения;
• выбор уровня отсечения модели (Cut off) исходя из назначения модели;
• практика построения и применения скорингов в банковской сфере;
• перспективы использования скоринговых моделей в других сферах.
4. Модели линейной оптимизации.
• основные понятия теории оптимизации;
• формальная постановка задачи оптимизации;
• графическая интерпретация и метод решения задачи;
• методы решения оптимизационных задач с использованием MS Excel;
• задача оптимизации производства продукции;
• задача оптимизации состава кормовой смеси;
• задача оптимизации стада животных;
• задача оптимизации загрузки оборудования;
• задача оптимизации распределения произведённого товара по складам;
• задача оптимизации перевозок;
• задача построения оптимального маршрута;
• задача коммивояжёра (развозки товаров по потребителям);
• задача оптимизации рекламной компании нового товара.
Практикум. Решение указанных задач на компьютере с использованием MS Excel.
5. Модели финансовой математики.
• сравнение понятий кредит, займ, ссуда;
• процентные ставки наращения (простая и сложная);
• ставка дисконтирования (простая и сложная);
• ставки в сравнении, практические рекомендации;
• схемы погашения кредитов (аннуитетная, дифференцированная и другие);
• схемы в сравнении, практические рекомендации;
• последовательность гашения частей кредита;
• схемы гашения при неполных платежах;
• полная стоимость кредита (определение и практические нюансы расчёта и использования).
Практикум. Решение задач на компьютере с использованием MS Excel.
Опыт моделирования рисков в Департаменте банковского регулирования ЦБ РФ, профессионал банковского бизнеса с многолетним практическим опытом руководства риск-менеджментом российских и зарубежных банков, построения их систем управления рисками. Автор книг и публикаций по управлению рисками, экономико-математическому моделированию и стратегическому управлению в банкинге.
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail