Курс, семинар, тренинг Моделирование кредитного риска для расчета достаточности капитала (IRB-модели Базель-2)

Семинар позволит Вам:

• овладеть теорией и практикой IRB-моделирования Базель-2 в свете актуальных требований и подходов ЦБ РФ (в том числе Положения ЦБ РФ «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов»);
• постигнуть «высшую математику» скоринга, порядок организации и методы построения эффективных моделей, трактовку их ключевых показателей, порядок разработки, валидации и применения моделей для регуляторного расчета достаточности капитала;
• понять практические особенности, сходство и различие скоринговых бизнес-моделей (аппликационных, поведенческих, коллекшн-, фрод-) и регуляторных моделей для расчета достаточности капитала (PD-, LGD-, EAD-), используемых в IRB-подходе Базель-2;
• получить практические рекомендации по эффективному осуществлению внутрибанковской валидации методик и моделей расчета кредитного риска для оценки достаточности капитала, а также советы, полезные для успешного прохождения регуляторной валидации ЦБ РФ.

В результате обучения на семинаре Вы:

• практически освоите эффективные методики создания рейтинговых систем, необходимых для внедрения банком IRB-подхода Базель-2;
• узнаете типичные недостатки и ошибки, выявляемые в практике регуляторных валидаций, возможные пути и методы их заблаговременного предупреждения;
• получите план действий банка по «вхождению в Базель» в сфере кредитного риска;
• примете участие в дискуссиях о способах и инструментах управления кредитным риском для потребностей бизнеса и для управления достаточностью капитала.

Семинар предназначен для:

• топ-менеджеров банка, курирующих риск-менеджмент и финансы;
• руководителей и участников проектов по внедрению IRB-подходов Базель-2 и совершенствованию риск-менеджмента;;
• профессорско-преподавательского состава и бизнес-тренеров для повышения квалификации;
• руководителей и специалистов подразделений:

- риск-менеджмента, андеррайтинга;
- финансово-аналитических;
- внутреннего контроля и аудита;
- IT- и BI-аналитики;
- безопасности;
- по работе с проблемными активами

1. Общие методологические аспекты.
• базовые понятия теории банковских рисков.
• понятие, иерархия и базовые параметры оценки кредитных рисков;
• понятие и критерии дефолта заёмщика;
• основные методы и инструменты управления кредитными рисками, практика их применения;
• методология Базель-2 по оценке кредитного риска: стандартизованный подход и подход на основе внутренних рейтингов (IRB);
• особенности оценки кредитного риска юридических, физических лиц, ИП;
• Положение ЦБ РФ «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» как российский вариант методологии Базель-2 для кредитного риска.

2. Общие экономико-статистические аспекты.
• основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (?), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.; их достоинства и недостатки; практика и перспективы использования; практические методики расчётов;
• концепция ожидаемых потерь (Expected Losses, EL) и непредвиденных потерь (Unexpected Losses, UL);
• компоненты кредитного риска: сумма под риском (Exposure at Default, EAD), вероятность дефолта (Probability of Default, PD), доля убытков в стоимости актива при дефолте (Loss Given Default, LGD), эффективный срок до погашения M).
• отличия требований к составу данных от требований к качеству данных;

3. Сегментация портфеля.
• назначение, методы и критерии сегментации клиентов при моделировании;
• базельские классы (сегменты) кредитного портфеля для оценки достаточности капитала;
• применение моделей к различным классам (сегментам) кредитных требований;
• внедрение IRB-подхода в разрезе классов (сегментов) кредитных требований.

4. Моделирование кредитного риска.
• основы эконометрического моделирования финансовой деятельности (регрессия, типы моделей, показатели качества и значимости, методы отбора факторов и т.п.);
• корреляционно-регрессионный анализ;
• бинарное моделирование; основы теории принятия решений для оценки кредитного риска;
• методология скоринговых моделей для оценки юридических и физических лиц; примеры и практические рекомендации;
• факторный анализ: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight-of-Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов;
• оценка качества скоринга: кривая профиля достоверности (CAP), Accuracy Ratio, коэффициент Gini (AR, Gini), ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC), тест Колмогорова-Смирнова (KS-тест), индекс стабильности популяции (PSI), тест Хи-квадрат, индекс Херфиндаля-Хиршмана (HI) и др.; практика расчета, бизнес-трактовка, применение;
• калибровка модели, назначение, стратегия и методы осуществления, оценка качества выполнения;
• данные, требуемые для моделирования и калибровки;
• качественные и количественные требования ЦБ РФ к IRB-моделям банка: особенности и практические рекомендации.

5. Применение IRB-моделей. Рейтинговая система банка.
• переход от моделирования к внутренним рейтингам;
• рейтинговая система банка: особенности, вопросы и проблемы проектирования, внедрения и применения в банке;
• качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.
• опыт регуляторной валидации IRB-моделей и рейтинговых систем крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки банков, пути их решения.

6. Качество данных и информационных систем (ИС).
• взаимосвязь понятий «информация», «данные», «знания»;
• современные стандарты и подходы в сфере качества данных и ИС;
• требования ЦБ РФ к составу и качеству данных, применяемых при реализации IRB-подхода;
• отличия требований к составу данных от требований к их качеству; особенности и практические рекомендации;
• передовые подходы к организации системы обеспечения качества данных и ИС;
• примеры показателей качества данных и эффективности методов его обеспечения;
• процессный комплексный подход к организации системы обеспечения качества данных и ИС;
• требования ЦБ РФ к ИС, применяемым при реализации IRB-подхода;
• роль качества данных и ИС во внедрении IRB-подхода и в организации последующего регуляторного IRB-надзора;
• опыт регуляторной валидации качества данных и ИС крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.

7. Организационные аспекты.
• передовые практики процедур разработки, тестирования, внутренней валидации, применения и изменения IRB-моделей;
• требования ЦБ РФ к организационным вопросам в области IRB-моделирования;
• общая организация процесса и важные моменты регуляторной валидации;
• качественная валидация (документы, корпоративное управление, бизнес-процессы, методики, порядки и др.);
• подходы к учету применения IRB-моделей в бизнесе банка (use test): в принятии кредитных решений, управлении кредитным риском, организации структуры и состава продуктовой линейки риск-ориентированном прайсинге и т.д.;
• информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель-2;
• особенности внедрения Базель-2 в России применительно к кредитному риску;
• основные контуры и перспективы будущего IRB-надзора.