Семинар позволит Вам:
В результате обучения на семинаре Вы:
Семинар предназначен для:
- информационных технологий, в т.ч. информационной безопасности;
- BI-аналитики и аналитической отчетности;
- риск-менеджмента (кредитного и операционного), андеррайтинга, верификации;
1. Положение ЦБ РФ «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» как российский вариант Базель-2 для оценки кредитного риска.
• методология Базель-2: подходы стандартизованный и на основе внутренних рейтингов (IRB);
• общая методология моделирования и рейтингования клиентов;
• виды IRB-моделей и их суть;
• построение, калибровка, валидация и применение моделей, назначение, стратегия и методы осуществления, оценка качества выполнения;
• требования к составу, формату, периметру, глубине, степени агрегированности данных, необходимых для моделирования;
• качественные и количественные требования ЦБ РФ к IRB-моделям банка: особенности и практические рекомендации.
• качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.
2. Оценка качество данных и информационных систем.
• понятия «информация», «данные», «знания»; их взаимосвязь;
• современные стандарты и подходы в сфере КДИС;
• требования ЦБ РФ к методикам и порядкам, обеспечивающим качество данных, применяемых при реализации IRB-подхода;
• отличия требований к составу данных от требований к качеству данных;
• передовые подходы к организации и функционированию системы обеспечения КДИС;
• характеристики и показатели качества данных; соотношение понятий, типичные ошибки и их предупреждение;
• качество данных и качество методов; соотношение понятий, типичные ошибки и их предупреждение;
• типовые примеры показателей качества данных и эффективности методов, алгоритмов и средств его обеспечения;
• требования в обеспечению информационной безопасности в информационных системах банка и при организации IRB-надзора;
• процессный подход и комплексность организации системы обеспечения КДИС;
• требования ЦБ РФ к компонентам информационных систем при реализации IRB-подхода;
• роль КДИС во внедрении IRB-подхода и организации последующего IRB-надзора;
• опыт регуляторной валидации качества данных и ИС крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.
3. Процедура валидации качества данных и информационных систем.
• общая практика организации процедуры регуляторной валидации для получения банком разрешения ЦБ РФ на применение методов и моделей для расчета кредитного риска в целях оценки достаточности капитала;
• качественная валидация (документы, корпоративное управление, системы, процессы, методики, порядки, и др.);
• обеспечение проведения валидации количественных моделей;
• организация процедуры регуляторной валидации по направлению КДИС;
• сведения о составе и параметрах используемых систем банка;
• карта-схема систем и информационных потоков банка;
• интервьюирование персонала информационных систем;
• наблюдение информационных систем и процессов;
• выборочный углубленный контроль качества данных;
• последствия наличия и предоставления некачественных данных;
• основные контуры и перспективы будущего IRB-надзора.
Опыт моделирования рисков в Департаменте банковского регулирования ЦБ РФ, профессионал банковского бизнеса с многолетним практическим опытом руководства риск-менеджментом российских и зарубежных банков, построения их систем управления рисками. Автор книг и публикаций по управлению рисками, экономико-математическому моделированию и стратегическому управлению в банкинге.
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail