Семинар позволит Вам:
В результате обучения на семинаре Вы:
Семинар предназначен для:
- риск-менеджмента;
- андеррайтинга;
- финансово-аналитических;
- внутреннего контроля;
- IT и BI-аналитики;
- безопасности;
- по работе проблемными активами.
1. Основные понятия теории банковских рисков.
• эволюция понятия "риск", его современное понимание в банковской сфере;
• современные подходы к классификации основных банковских рисков;
• базовые понятия об основных видах банковских рисков, их компонентах и взаимосвязи;
• понятия объекта риска, источника риска, события риска, результата (последствия) риска, оценки (меры) риска;
• основные этапы и методы управления кредитными рисками.
2. Управление кредитным риском. Общие методологические аспекты.
• понятие, классификация и базовые элементы кредитных рисков;
• матрица рисков; методология построения; практическая методика организации построения;
• экспертные оценки в риск-менеджменте; методология Делфи;
• составляющие кредитного риска (страновой риск, региональный риск, отраслевой риск, производственный риск, платёжный риск, риск проекта, риск обеспечения); практические подходы к их учёту при оценке кредитного риска;
• понятие и критерии дефолта заёмщика;
• основные этапы управления кредитными рисками;
• основные методы и инструменты управления кредитными рисками, практика их применения;
• методология Базель-2/3 по оценке кредитного риска: стандартизованный подход, подход на основе внутренних рейтингов (IRB);
• риск-ориентированный подход к структуре и организации продуктовой линейки; риск-ориентированный кредитный прайсинг;
• актуальные требования ЦБ РФ к методологии и организации рейтингования клиентов (письмо ЦБ РФ от 29 декабря 2012 г. №192-Т, изменения в Положение №254-П);
• особенности оценки кредитных рисков юридических лиц;
• особенности оценки кредитных рисков физических лиц;
• особенности оценки кредитных рисков ИП.
3. Управление кредитным риском. Экономико-статистические аспекты.
• основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность, стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.; их достоинства и недостатки; практика и перспективы использования; практические методики расчётов;
• концепция ожидаемых потерь (Expected Losses, EL) и неожидаемых (непредвиденных) потерь (Unexpected Losses, UL);
• основные составляющие кредитного риска: сумма под риском (Exposure at Default, EAD), вероятность дефолта (Probability of Default, PD), доля убытков в стоимости актива при дефолте (Loss Given Default, LGD), эффективный срок до погашения M); практические методики их определения;
• кредитный VaR; особенности расчётов при недостатке данных; практика применения;
• основы эконометрического моделирования финансовой деятельности (регрессия, показатели качества и значимости модели, логит-регрессия); основы теории принятия решений в оценке кредитного риска;
• методология и математика построения рейтинговых моделей для оценки юридических лиц; примеры и практические рекомендации;
• методология и математика построения скоринговых моделей для оценки физических лиц; примеры и практические рекомендации;
• статистические инструменты факторного анализа для построения скоринга: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight of Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов;
• статистические критерии оценки качества скоринга: индекс Джини (Gini), ROC-кривая, кривая профиля достоверности (CAP), тест Колмогорова-Смирнова (KS-тест) и др.; практика их вычислений и бизнес-трактовки (в соответствии с письмом ЦБ РФ от 29 декабря 2012 г. №192-Т);
• практические этапы, особенности и проблемы построения и внедрения в банке рейтинговых/ скоринговых систем;
• количественные требования Базель-2/3 к внутренним рейтинговым моделям банка.
4. Управление кредитным риском. Практика мониторинга кредитных рисков.
• концепция организации системы управленческой отчётности банка;
• блоки управленческой риск-отчётности;
• практическая важность визуализации данных риск-отчётности; примеры и рекомендации по способам представления и логике подачи информации;
• информационно-технологическое обеспечение процесса формирования риск-отчётности; современные IT-технологии и тенденции для целей управления рисками;
• практический пример комплексной риск-отчётности российского банка.
5. Управление кредитным риском. Организационные аспекты.
• процессный подход к управлению кредитными рисками;
• организационные основы построения системы управления рисками;
• комплексность и непрерывность оценки риска на всех этапах жизненного цикла кредитного договора (при разработке кредитного продукта, принятия кредитного решения, работе с проблемными активами, формировании резервов и др.);
• основные составляющие процесса принятия кредитного решения; их особенности и практические рекомендации по организации;
• принципиальные схемы оптимизации процессов принятия кредитных решений;
• примеры организации кредитного конвейера в процессе розничного кредитования;
• недостатки и проблемы внедрения Базель-2/3 в России применительно к кредитному риску.
Опыт моделирования рисков в Департаменте банковского регулирования ЦБ РФ, профессионал банковского бизнеса с многолетним практическим опытом руководства риск-менеджментом российских и зарубежных банков, построения их систем управления рисками. Автор книг и публикаций по управлению рисками, экономико-математическому моделированию и стратегическому управлению в банкинге.
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail