Курс, семинар, тренинг Комплексная оценка кредитоспособности предприятия-заемщика: рекомендации кредитным инспекторам

Для кого предназначена программа: Кредитные инспектора, кредитные менеджеры, кредитные аналитики, банковские специалисты, финансовые директора, финансовые менеджеры, финансовые аналитики, инвестиционные аналитики, специалисты по инвестиционному проектированию

Цель программы: Программа предназначена для получения современных знаний и навыков в области оценки кредитоспособности компаний и организаций.

Аннотация: Оценка кредитоспособности заемщиков-компаний достаточно сложная процедура, требующая минимизации ошибки в выводах. На семинаре рассказываются и показываются методики оценки кредитоспособности заемщиков, который позволяют профессонально оценить уровень кредитоспособности компаний. Изучаемые методики будут полезны как в банковском секторе, так и специалистам в коммерческих организациях.

1. Оценка кредитоспособности по данным бухгалтерской и управленческой отчетности:
•особенности бухгалтерской и управленческой отчетности для оценки кредитоспособности;
•как проверить качество составления управленческой отчетности;
•как применять коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости при оценке кредитоспособности;
•современные методики создания комплексных моделей оценки кредитоспособности заемщиков;
•примеры применения комплексных моделей оценки кредитоспособности.

2. Оценка рыночной позиции компании:
•анализ динамики продаж и коэффициентов рыночной доли;
•расчет факторов, влияющих на выручку (детерминированные и регрессионные модели);
•расчет маржинальной прибыли, ее понимание;
•расчет точки безубыточности, запаса прочности, особенности этих расчетов для многономенклатурных продаж;
•понятие конкурентоспособности компании и оценка ее рыночных перспектив;
•конкурентоспособность продукции, балльная оценка конкурентоспособности;
•оценка уровня рыночного риска компании в целях оценки кредитоспособности.

3. Оценка качества управления:
•анализ организационной структуры компании, определение зон ответственности, в т.ч. по кредитным схемам;
•определение стиля управления: авторитарный, демократический или либеральный;
•влияние стиля управления на взаимоотношения с кредиторами;
•коэффициенты текучести кадров и анализ структуры персонала (по опыту, возрасту, профессиям);
•применение теста A-счет для принятия решения о кредитоспособности.

4. Прогнозирование развития компании с учетом кредитов:
•применение трендовых моделей прогнозирования: линейные и параболические тренды;
•применение многомерных регрессионных моделей при прогнозировании;
•навыки составление прогноза бухгалтерской отчетности с учетом получения кредита и особенности ее анализа.

5. Прогнозирование вероятности дефолта компаний:
•изучение современных Z-моделей прогнозирование банкротства (модели Э. Альтмана, модель Альтмана-Собато, модель Таффлера, модель Фулмера, модель Спрингейта), сравнение качества моделей, обсуждение условий их применения;
•модели дефолта с помощью формулы стоимости опциона Блэка-Шоулза;
•модель дефолта на основе CreditMonitor;
•расчет зоны турбулентности финансовых показателей.

6. Оценка налоговых рисков заемщика.
•Наказания за налоговые правонарушения.
•Анализ налоговой нагрузки. Критерии рисковых налоговых нагрузок.
•Примеры налоговых схем.
•Связь показателей налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности.

7. Как создать скорринг-модель для оценки компании и сделать вывод о кредитоспособности:
•сбор и обработка информации для создания скорринг-модели;
•определение корреляционных связей по дефолтным и проблемным компаниям;
•построение предположения о регрессионной связи и проверка связей;
•выстраивание балльной схемы модели и ее использование;
•пример создания скорринг-модели;
•принятие решение по скорринг-моделе о кредитоспособности;
•расчет кредитного VaR и ее интерпретация.